En 2005, Son Altesse Royale la Princesse Mary de Danemark a été nommée protectrice de l'OMS/Europe.
S'adressant à la cinquante-sixième session du Comité régional de l'OMS pour l'Europe en septembre 2006, la Princesse Mary a expliqué son engagement envers les dossiers de santé publique dans la Région européenne de l'OMS. Elle a également fait part de son intention de se concentrer sur des domaines spécifiques des activités de l'OMS/Europe en vue de susciter une plus grande prise de conscience en Europe, où les problèmes de santé, la souffrance et le manque d'accès aux services médicaux de base sont une réalité quotidienne pour de nombreuses personnes.
Son Altesse Royale a insisté sur l'importance de l'activité physique et d'une alimentation saine dans une déclaration vidéo à l'occasion de la Conférence ministérielle européenne de l'OMS sur la lutte contre l'obésité organisée en novembre 2006.
Le 16 mars 2007, la Princesse Mary a accueilli la Première dame d'Ukraine, Mme Kateryna Iouchtchenko, à l'OMS/Europe. Cette rencontre s'est déroulée lors de la visite officielle au Danemark de M. Viktor Iouchtchenko, président ukrainien.
Depuis sa nomination comme protectrice, la Princesse Mary s'est activement engagée dans des activités liées à la Semaine européenne de la vaccination. Le 23 avril 2008, Son Altesse Royale a assisté à une cérémonie régionale de lancement à Ljubljana (Slovénie), où elle a d'ailleurs souligné l'importance de la vaccination dans un discours adressé aux membres du corps diplomatique, aux professionnels de santé et aux médias. La Princesse Mary a effectué des déclarations de soutien à l'occasion des Semaines européennes de la vaccination organisées par la suite, et continue d'être une ardente avocate de la vaccination dans la Région européenne.
Son Altesse Royale a visité le Siège de l'OMS à Genève (Suisse) en mai 2008.
La Princesse Mary s'est également adressée aux délégués lors de la cinquante-neuvième session du Comité régional de l'OMS pour l'Europe en septembre 2009. Elle a expliqué son travail de sensibilisation aux maladies à prévention vaccinale et à la vaccination, et s'est particulièrement inquiétée du fait qu'il existe encore des enfants non vaccinés dans les États membres ainsi que des différences en ce qui concerne la couverture vaccinale des groupes de population.
En septembre 2012, Son Altesse Royale a participé pour la première fois à une session du Comité régional de l'OMS organisée en dehors de Copenhague (Danemark). Lors de son discours aux délégués présents à la soixante-deuxième session organisée à Malte, elle a mis en évidence son engagement envers la vaccination et la santé maternelle et infantile dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, et annoncé qu'elle participerait aux efforts constants déployés en vue de relever le défi de la résistance aux antimicrobiens.